¿De cuántas maneras puede QuantLib manejar el precio de la opción en su fecha de vencimiento?

Question

Llevo algún tiempo jugando con QuantLib. Es un gran framework con un diseño y capacidades increíbles. Sin embargo, una cosa que me resulta difícil de entender es la forma en que maneja el precio de la opción en la fecha de vencimiento. Por lo que entiendo, simplemente iguala el precio de la opción a cero en la fecha de vencimiento. Sin embargo, me parece que este comportamiento es un poco incómodo en algunas situaciones. Será mejor que el marco calcule otra cosa, por ejemplo, el valor intrínseco de la opción en la fecha de vencimiento, en lugar de simplemente un cero.

Así que mi pregunta es ¿hay alguna configuración del globo que se pueda utilizar para anular este comportamiento?

Si la respuesta es afirmativa, por favor, indique cómo hacerlo. Si la respuesta es negativa, por favor, explique la razón de ello.

Gracias de antemano.

Answer 1

Como ha visto, el comportamiento por defecto es considerar la opción caducada en la fecha de ejercicio, por lo que el VAN es nulo. Puede anular este comportamiento ejecutando

Settings::instance().includeReferenceDateEvents() = true;

Después de lo anterior, la opción se considerará viva en la fecha de ejercicio. No estoy seguro de que todos los motores de precios manejen el caso $T=0$ correctamente (puede que sí), pero he comprobado que al menos AnalyticEuropeanEngine lo hace y devolverá el valor intrínseco.