Cómo normalizar los datos de las existencias

Question

Por favor, aconséjeme cómo puedo normalizar los precios de las acciones.

Recientemente, he estado utilizando estas fórmulas:

1. Precios logarítmicos = Ln(Close(t))

2. Cerrar(t)-Media

3. (Cierre(t)-Media)/(Desviación estándar)

4. Ln(Close(t))-Media

¿Hay alguna otra forma?

Answer 1

Aquí hay más:

1. Ln(Close) - Ln(Close1) : Close1 es el cierre anterior.
2. (Cierre-Cierre1)*100/Cierre1
3. (Cierre-BajoN)/(AltoN-BajoN) : LowN y HighN son el mínimo y el máximo dentro de los últimos N valores.

Algo más de información sobre el problema ayudaría.

Answer 2

Esta respuesta puede mejorarse sin duda con más información: como qué instrumentos, qué escala de tiempo, etc.

Si se puede asumir que un instrumento es el instrumento "base", entonces la relación de los precios es una buena medida con ambas series temporales que comienzan al mismo tiempo. Esto es similar al cálculo de la rentabilidad relativa. Yo lo he utilizado al hacer un backtesting de un sistema de trading de pares.

Más información podría ayudarme a mejorar la respuesta.

Feliz de ayudar.