Hay una medida para el 'grado' de cointegración

Question

Hay un estándar (o tal vez incluso intuitiva?) forma de clasificación de los pares de cointegrated de la serie de tiempo de modo que uno podría hacer declaraciones como la siguiente:

series A is MOST cointegrated with series M
series A is NEXT MOST cointegrated with series Y
...
series A is NEXT, ... NEXT (i.e. LEAST) cointegrated with series J

Answer 1

La de Dickey–Fuller aumentado de prueba se utiliza generalmente para este propósito. De nuevo, la wikipedia hace un trato digno.

Yo sugeriría el uso de google por esto antes de publicar aquí. Hay toneladas de información que hay sobre cointegración.