¿Alguna vez has abordado un problema de finanzas con Aproximado de Programación Dinámica?
Sólo he utilizado la programación dinámica para ejemplos sencillos como una óptima extracción en la minería.
Estoy totalmente perdido la acuñación del término "Aproximado de Programación Dinámica" como lo hicieron algunos otros. También, en mi tesis he centrado en temas específicos (retorno de la previsibilidad y la media de la varianza de optimalidad) así que esto podría ser lejos de ser completa. Eso es suficiente rechazar.
Vamos a empezar con un viejo general: Ralf Korn - Óptima de Carteras. Kenneth Judd - Métodos Numéricos en Economía me dio un poco de buen fondo, relativa a la aproximación de funciones. Puede que no necesite.
Brandt, M. W. et al. - "Un Enfoque de Simulación de Dinámica de la Cartera de Elección con una Aplicación para Aprender Acerca de Retorno Previsibilidad" hace lo que dice y utiliza el valor de la función de aproximación a hacerlo. Van Binsbergen, J. H. y Brandt, M. W. - "la Resolución dinámica de la cartera de elección problemas por recursing sobre optimizada de cartera de pesas o en el valor de la función?" mejorar en esta idea. Garlappi, L. y Skoulakis, G. - "la Resolución de Consumo y Cartera de Elección Problemas: La Variable de Estado Decompostion Método de" proporcionar importantes numérico mejoras.
La literatura de Bertsekas debe ser de interés como sus artículos son citados a menudo. Sin embargo no he mirado todavía. Espero que esto te interese, si esto no es lo que significaba, qué decir.
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