Modelización de datos de series cronológicas de tipos de cambio de moneda a través de las fechas de redenominación

Question

Estoy trabajando con datos para una moneda exótica, que ha sido re-denominada un par de veces durante los veinte años de datos que tengo.

¿Cuál es la mejor manera de "normalizar" los datos, para poder trabajar con ellos, aunque contengan dos fechas de "cambio" en las que la moneda fue re-denominada?

Answer 1

¿En qué se diferencia esto de una división de acciones al revés? Si sólo quieres la misma escala para todos los datos, sólo tendrías que actualizar los datos históricos usando la proporción de división inversa.

Answer 2

Estás trabajando con una serie temporal $x(t)$ que ha sido re-denominado a veces $t_1$ y $t_2$ . Quieres reajustar la serie de tiempo para todos los tiempos $t < t_2$ .

Primero, ¿sabes cuáles son los factores de reajuste ( $k$ ) debería ser (por ejemplo, ¿1000 unidades se convirtieron en una sola unidad?) Si no es así, establecería $k_2:= t_2^+ / t_2^-$ donde $t_2^-$ es el último tipo de moneda antes de la última reventa, y $t_2^+$ es el primer punto de datos después de la reventa. Para todos $t < t_2$ multiplicar todo $x(t)$ por $k_2$ . Haz lo mismo por ahí $t_1$ : set $k_1:= t_1^+ / t_1^-$ (si no tiene otra información sobre $k_1$ ) y luego para todos $t < t_1$ multiplicar todo $x(t)$ por $k_1$ .

¡Buena suerte!

Answer 3

¿por qué no hacer la misma serie de tiempo 3 veces, una por cada conjunto de datos?