Cómo reactivar un riesgo mangement regla en un proceso automatizado

Question

Si se cumplen algunas condiciones (stop loss, trailing stop, toma de beneficios...) vamos a cerrar nuestras posiciones (vender/comprar) para evitar tener más la pérdida o para asegurar las ganancias. En un sistema de trading automático, es fácil de configurar estas reglas.

Pero hay una estrategia automática / regla para volver a activar nuestras estrategias? Por ejemplo:

• simular nuestra P&L si no tenemos la gestión de riesgos de la regla; y luego reactivar nuestras posiciones si la simulación de la reducción o de ejecución alcanza un cierto valor
• reactivar después de dos días
• reactivar al final del mes actual?

O es parte de un "automatizado" de negociación en el hecho de que se hacía manualmente?

Answer 1

Creo firmemente que asumir que estamos hablando de un entorno simulado, solo. Gestión del riesgo de reglas existen para un propósito, adherirse a ellos o tirarlos por la borda enteramente a su propio riesgo. Después de haber dicho que si usted desea puramente simular cómo P&L, la equidad de la curva, y draw-down entre otros, se habría comportado usted no había cuadrado de las posiciones debido a los objetivos o se detiene alcanzado, se podría hacer lo siguiente:

Simplemente ejecutar idénticas estrategias en paralelo, la misma estrategia lógica dentro de la excepción de que uno genera las órdenes con sus correspondientes objetivos y se detiene y el otro genera órdenes sin el soporte de la orden. En ese sentido va a generar el mismo comercio entradas (dado que no están sometiendo a su sistema de restricciones que impiden que el sistema de generación de órdenes porque ciertos límites de riesgo de otro modo sería violado), pero las salidas serán diferentes.

Sin embargo, en el extremo que usted todavía necesita para establecer un mecanismo de cómo cerrar posiciones.

Si usted está simplemente después de investigar cómo P&L había recorrido n-unidades de tiempo de publicar el comercio de cierre, dado que el comercio no estaba cerrado, entonces no hay manera más fácil las cosas para que se ejecute, por ejemplo, en R.

Answer 2

Estoy de acuerdo con @Freddy, que estamos hablando de backtesting estrategia de negociación en el entorno de simulación.

De alguna manera abrió esas posiciones - que significa que usted tiene alguna estrategia de negociación, la estrategia que le da enter (y probablemente de salida) de las señales. Hay dos casos:

1. Usted PUEDE formalizar y automatizar esta estrategia.
2. Usted NO PUEDE hacerlo por cualquier motivo.

(1) Lo que están haciendo en el primer caso: está recibiendo algunos de comercio de software de simulación (como Amibroker) o desarrollo de backtesting utilidad de sí mismo. Y simplemente overlie su estrategia de negociación con las señales de riesgo diferentes indicadores de gestión (trailing stops o algunas de las bandas) y obtener óptimos valores de detención.

(2) el Uso de un conjunto histórico de oficios que ya lo hizo como entrada para la herramienta de simulación. Y volver a ejecutar de nuevo con trailing stops.