El uso de la termstrc paquete en R

Question

Estoy intentando utilizar la función estim_nss de la termstrc paquete en R para encontrar el punto de la curva de la constante de vencimiento tasas publicadas por la Fed. Estoy usando este paquete ya que tendré que lidiar con la variable de tasa de cupón de los bonos en el futuro. La función requiere un objeto de la clase "couponbonds" pero no puedo averiguar cómo crear esta clase. Yo intenté crear una lista de objetos con datos similares, pero la función rechaza este objeto con el siguiente mensaje:

Error en UseMethod("estim_nss") : no aplicable método para 'estim_nss' aplicado a un objeto de la clase "lista"

Cualquier ayuda sería apreciada.

Answer 1

Usted puede crear los datos usando el procedimiento descrito en el manual de referencia en las páginas 31 y 32. El código necesario se copia a continuación:

# The following code may be used to generate an empty data set,
# which can then be filled with bond data:
ISIN <- vector()
MATURITYDATE <- vector()
STARTDATE <- vector()
COUPONRATE <- vector()
PRICE <- vector()
ACCRUED <- vector()
CFISIN <- vector()
CF <- vector()
DATE <- vector()
CASHFLOWS <- list(CFISIN,CF,DATE)
names(CASHFLOWS) <- c("ISIN","CF","DATE")
TODAY <- vector()

mycountry1 <- list(ISIN,MATURITYDATE,STARTDATE,
                   COUPONRATE,PRICE,ACCRUED,CASHFLOWS,TODAY)
mycountry2 <- list(ISIN,MATURITYDATE,STARTDATE,
                   COUPONRATE,PRICE,ACCRUED,CASHFLOWS,TODAY)
names(mycountry1) <- c("ISIN","MATURITYDATE","STARTDATE","COUPONRATE",
                       "PRICE","ACCRUED","CASHFLOWS","TODAY")
names(mycountry2) <- c("ISIN","MATURITYDATE","STARTDATE","COUPONRATE",
                       "PRICE","ACCRUED","CASHFLOWS","TODAY")
mybonds <- list(mycountry1,mycountry2)
names(mybonds) <- c("mycountry1","mycountry2")

Finalmente conjunto de la clase del objeto recién creado:

class(mybonds)="couponbonds"

Answer 2

Resultó ser más simple de lo que pensaba. En primer lugar, asegúrese de reemplazar "STARTDATE" con "ISSUEDATE" cuando la construcción de la lista. Una vez que la lista es construir simplemente reclasificación mediante el siguiente comando:

clase(mybonds)="couponbonds"

Eso es todo!