¿Existe alguna unidad de medida para la magnitud del contango (o backwardation) para los futuros, para poder comparar el contango de muchos símbolos.
He editado tu post para tipificar la notación matemática con $\LaTeX$ . Por favor, asegúrese de que lo he entendido bien.
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¿Podría utilizar el diferencia porcentual entre el precio de los futuros y el spot?
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En algún papel he visto estas formas: 1) $log(f_{10})-log(f_{3})$ , donde $f_{t}$ representa el valor futuro en el momento $t$ 2) el valor del segundo componente principal de la estructura temporal.
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Véase, por ejemplo Central del VIX para un ejemplo de diferencia porcentual, que sí, es un numerario común.