Digamos que estoy tratando de evaluar un sistema de comercio FX. Sé cómo calcular la mayor reducción durante un período de tiempo, pero ¿cómo puedo calcular la reducción media o el promedio de la mayor reducción en el mismo período de tiempo?
Pensé en usar la proporción de libras esterlinas.
En primer lugar, creo que aclararé alguna confusión en el tema. La relación de la libra esterlina es una medida de cartera de inversiones muy simple que se ajusta muy bien al tema de las finanzas personales, aunque no tanto a un sistema de comercio de divisas.
La proporción de libras esterlinas se utiliza principalmente en el contexto de los fondos de cobertura para medir su relación riesgo-recompensa para las inversiones a largo plazo. Para ello, se ha adaptado a lo siguiente con el fin de parecerse más a la Ratio de Sharpe :
Supongo que por eso cuestionas la mayor reducción del promedio. Volveré a eso más tarde.
Su definición original, sugerida por la compañía Deane Sterling Jones, es un poco diferente y tal vez la que usted debería usar si quiere medir la relación riesgo-recompensa a largo plazo de su sistema de comercio, que es la siguiente:
Nota: La reducción media anual tiene que ser negativa en la fórmula mencionada.
Este es muy sencillo de calcular y el que se debe utilizar si se desea medir los resultados a largo plazo de cualquier cartera, como un ejemplo de un período de 5 o 10 años y calcular el promedio de la mayor retirada de cada año.
Para responder al comentario de @Dheer, esta medición específica también puede utilizarse en la cartera de inversiones personales, que se considera un tema relacionado con las finanzas personales.
Volvamos a la primera, que responde a tu pregunta. Se usa en la mayoría de los casos en estrategias de inversión, como cobertura, no en sistemas de comercio. Por "hedging" quiero decir que en estos casos las inversiones a largo plazo se hacen en valores anticorrelacionados para obtener una cartera diversificada con un crecimiento muy estable. Este se calcula normalmente anualmente porque se basa en la Tasa Anual Libre de Riesgo.
Teniendo eso en cuenta, creo que puedes adivinar que el Promedio de la mayor reducción es el promedio entre el mayor/máximo retiro de cada valor de la cartera. Y esto no tiene sentido en un sistema de comercio.
Ejemplo :
Si ha invertido en 5 valores diferentes en los que calculamos el Mayor Despliegue para cada uno, como se representa en la siguiente matriz: MaxDD[5] = { 0.12, 0.23, 0.06, 0.36, 0.09 } en este caso, el promedio de la mayor reducción es el average(MaxDD) que es igual a 0,172 o 17,2%
Si la rentabilidad anual de su cartera es del 15% y la Tasa Libre de Riesgo es del 10%, su Ratio de Libra Esterlina SR = (0.15 - 0.10)/0.172 que resultan en 0,29.
Cuanto más alta sea la tasa, mejor será la relación riesgo-recompensa de su cartera.
Sugiero en su caso que sólo utilice la relación original de la libra esterlina para calcular su riesgo-recompensa a largo plazo, en cualquier otro caso sugiero mirar el Sharpe y Sortino en su lugar.
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