Estoy tratando de averiguar cómo se aplican los escenarios de tensión se define bajo el riesgo de tasa de interés sub módulo de Solvencia II. Entiendo que todos los flujos de efectivo futuros de una tasa de interés de activos sensibles (por ejemplo, un bono de cupón) tiene que ser descontados sorprendido tasas. La magnitud de choque a ser aplicado en cada vencimiento es proporcionado por la AESPJ para el escenario pesimista. No estoy seguro, sin embargo, que las tasas de los amortiguadores debe ser aplicado. Con respecto a los pasivos, esto parece ser la tasa libre de riesgo, pero ¿qué lado del activo? Los documentos oficiales no parecen ser muy explícito en que. Alguien podría aclarar en que?
Respuesta
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Lie Ryan
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En mi opinión "tasa libre de riesgo" y "Solvencia II" aún no están totalmente definidos los términos. Esta es la razón por la respuesta a su pregunta no es del todo definidas. Como Solvencia II aún no está en vigor la única información disponible es a partir de los diferentes estudios de impacto y sujetas a cambio. El más reciente estudio del impacto de la LTGA. Encontrar las especificaciones para esta aquí.
Hay varios tipos de base para ser probado, todos se encuentran aquí.
Como yo lo entiendo, de interés de los activos sensibles a bajo estrés se valora de acuerdo con la respectiva destacó la curva de aplicar a la no acentuada de la tasa base desde arriba. Por supuesto, sin la aplicación de ajustes como el emparejamiento o de medidas transitorias.
