Black-Scholes requiere la volatilidad estimada en días de negociación. ¿Cómo afecta esto a otros parámetros? Específicamente, si el tiempo a vencimiento también en días de negociación? Y cómo afecta esto a la tasa de interés sin riesgo?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Recuerdo que esta discusión aquí: http://www.wilmott.com/messageview.cfm?catid=3&threadid=62227
Usted absolutamente debe coincidir con su convenio para el momento de la expiración de la convención que se utiliza para el cálculo de la volatilidad. Parece ser que existen otras maneras de proceder, como la modificación de la volatilidad para que coincida con su convenio, pero no veo el punto en el uso de ellos.
mbyrne215
Puntos
827
la convención para la mayoría de los creadores de mercado de las opciones es utilizar el calendario de tiempo. es también la convención en los datos que se obtiene de las opciones de los proveedores de datos. otra forma de ver esto es que los creadores de mercado se desvanecen sus ofertas cerca de la cerca en un 'normal' viernes por miedo a la celebración de inventario antes del fin de semana, ya que es una porquería disparar si el pick-up en la vols el lunes por la mañana va a compensar el tiempo de decaimiento de un ho-hum fin de semana. todo esto se mantiene en la media.
