Pruebas de cointegración

Question

Estoy tratando de averiguar cómo realizar pruebas de cointegración en R entre 2 series de tiempo. Estoy usando po.test del paquete tseries y ca.po y ca.jo del paquete urca y tengo un par de preguntas:

• Si utilizo PO que no es simétrico y una serie temporal es estacionaria y la otra no, obtengo resultados opuestos. ¿Es esto normal? También supongo que, si tengo dos series temporales y no sé todavía si son estacionarias, ¿puedo utilizar las pruebas de cointegración de inmediato o tengo que hacer una prueba previa de raíces unitarias?
• Cuando uso po.test y ca.po Obtengo resultados muy diferentes, ¿a qué se debe esto?

Answer 1

Creo que todo lo que necesitas para hacer frente es:

• Una definición de cointegración de cualquier manual de estadística, wikipedia o similar,

• Un código de ejemplo para la implementación en R, por ejemplo http://quanttrader.info/public/testForCoint.html que se cita a menudo.

Answer 2

el siguiente enlace contiene un tutorial muy detallado y útil sobre cómo realizar una prueba de cointegración en R (lo he probado yo mismo y funciona): www.fordham.edu/economics/vinod/R-chicken-eggs-coint.doc además, responde a tu pregunta sobre la necesidad de realizar pruebas de root unitaria; buena suerte; Amer.