He estado intentando entender el test de Engel-Granger y jcitest, pero hasta ahora he fallado.
¿Sería posible que alguien me guiara sobre qué libros empezar a leer y posiblemente llegar a comprender este tipo de pruebas y modelado basado en los mismos?
Por favor, un libro (o secuencia de libros) para estudiar por respuesta.
Si quiere estudiar series temporales especialmente relacionadas con datos financieros, le recomendaría Análisis de Series Temporales Financieras de Ruey S. Tsay.
En la respuesta de la wiki comunitaria para ¿Cuáles son los libros de finanzas cuantitativas que todos deberíamos tener en nuestras estanterías?, se menciona Análisis de Series Temporales de James Hamilton.
Recomiendo leer Serie de Tiempo Aplicada para las Ciencias Sociales, de Richard McCleary y Richard Hay. Es una excelente introducción al campo y se adentra en profundidad en diversos conceptos de análisis de series temporales (por ejemplo, modelos ARIMA, métodos de estimación no lineales, etc.)
Un texto muy claro para esto es "Análisis de series temporales" de Cryer.
Incluso se enfoca en usar R para hacer este tipo de cosas.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
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Quizás obtengas una mejor retroalimentación en stats.stackexchange.com
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Hola usuario3126171, bienvenido/a a quant.SE! Por favor lee las FAQ sobre lo que es apropiado y cómo hacer preguntas. He editado tu pregunta para mejorarla, pero es de calidad intermedia. Dejaré que la comunidad decida qué hacer con ella.
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@BobJansen Gracias, creo que sería una pregunta para cualquiera que esté buscando comenzar en Finanzas Cuantitativas con mucho conocimiento en matemáticas o que actualmente esté asistiendo a la escuela. :)