Parece que q/KDB se está utilizando para el análisis de series temporales para HFT . ¿Cuáles son algunas de las ventajas de utilizar q/KDB para HFT series temporales sobre otras series temporales regulares.
¿Prevé la realización de pruebas estadísticas multivariantes, etc., que se realizan normalmente en las series temporales?
¿Ofrece facilidades para el análisis estadístico y técnico del Arb?
¿Existen versiones gratuitas de q/KDB para usar y aprender?
KDB es una base de datos orientada a columnas y está optimizada para series temporales. Por lo que sé, no hay bibliotecas disponibles para las pruebas estadísticas y prácticamente tienes que escribir las cosas por tu cuenta.
En esta página hay tutoriales http://code.kx.com/wiki/Main_Page
Puede descargar la versión gratuita desde aquí http://kx.com/software-download.php
El libro más popular es el siguiente http://code.kx.com/wiki/JB:QforMortals2/contents
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
