En este [post] discute el espacio Europeo de put y call de precio de fórmulas bajo la Heston modelo de Volatilidad Estocástica.
Existe una importante extensión de Heston modelo para incluir la difusión de salta, conocida como Bates de Volatilidad Estocástica de Salto (SVJ) modelo, tal como se menciona en este documento.
¿Cuáles son el precio de la opción de fórmulas en SVJ modelo?
