Donde puedo encontrar swaption la volatilidad implícita de los datos?

Question

Alguien tiene un buen lugar para encontrar la tasa de interés del swaption la volatilidad implícita de los datos? ¿Bloomberg, python API de permitir el acceso?

Answer 1

CME publica su volatilidad superficie diario en su FTP: CME Vol Superficie.

Por desgracia, no tengo conocimiento de APIs abiertas que llevaría a los datos históricos. Yo recomiendo buscar en Barclays Vivir o Morgan de los Mercados, si usted no tiene acceso a Bloomberg (volatilty la calidad de los datos es mayor en estos distribuidor sitios de todos modos).

Answer 2

Bloomberg VCUB pantalla proporciona swaption normalizado vol opciones con vencimientos de 1M - 25Yr subyacente de los swaps que van desde 1 año - 30Yr para un gran número de monedas. También permite cambiar el tono del Índice y las huelgas. Puede exportar los datos y los tableros de excel.

Answer 3

El BBerg NSV pantallas son un buen lugar para empezar. Presentan atmf implícita vols para una variedad de mercados desarrollados en un cubo. Cada elemento de la cube tiene ticker. Estos símbolos se mueven a lo largo del día en respuesta a la actividad de comercio. Los tableros deben estar disponibles a través de la BBerg de datos de productos que tiene una gran variedad de API, dependiendo de lo que el sabor de código que está utilizando en su final.