Mientras deambulaba por algunos QuantLib clases experimentales para las operaciones de FX, he encontrado este Negro Delta de la Calculadora.
Mediante la lectura de su .cpp, parece que el no uso de las opciones de tiempo de su vencimiento, se hace de todo.
Habitual de Black, Scholes & Merton $d_{1}$ argumento acumulada de la distribución Normal tiene fecha de vencimiento como argumento: por el contrario, Black Delta Calculadora hace un extraño uso de $d_{1}$ y $d_{2}$, expresándolas como en la línea 222 o 250:
d1_ = std::log(forward_/strike)/stdDev_ + 0.5*stdDev_; // .cpp line # 222
d2_ = std::log(forward_/strike)/stdDev_ - 0.5*stdDev_; // .cpp line # 250
Esto es bastante diferente de lo habitual Itö corrección produce más clásico GBM proceso (el cuadrado de la varianza y, por supuesto, el ajuste de la hora para la base anual).
Mediante la lectura de código que parece que va desde el Delta a la huelga y de espalda puede ser realizado independientemente de la fecha de vencimiento, mientras que el sentido común dice que hay un montón de opciones, cuyo Delta puede coincidir con cualquier huelga si usted puede buscar en todo la volatilidad implícita de la superficie sin límite de caducidad.
Preguntas
- Debe ser que me estoy perdiendo algunos importantes relaciones que permiten tales una simplificación: ¿podrías mostrarme que uno?
- Es esto posible relación viable sólo para opciones de divisas o puede ser extendido a cualquier uso de la Negra modelo (por ejemplo, tasas de interés)?
