He invertido en una serie de fondos de inversión, y he calculado el anualizada de retorno de cada uno de ellos, utilizando una hoja de cálculo (y la función xirr).
Quiero calcular el anualizada de retorno de la totalidad de la cartera, a partir del momento en que empecé a invertir (punto en el que mi cartera fue de cero rupias) hasta el día de hoy. Estoy buscando un solo número como: el 12%. Presumiblemente, tengo que tomar una media ponderada, pero ese es el peso?
Tenga en cuenta que el estilo de inversión es irregular y no cabe libro de texto supuestos:
- Las cantidades son irregulares: hubo unos meses en los que he invertido 40x como en otros meses.
- Las frecuencias son también irregulares. Por un tiempo, he invertido cada mes, y luego pasó un par de meses sin invertir un solo dólar.
- La división a través de fondos es también irregular. He elegido un fondo, se bombea en todo mi dinero en él durante un año o así, entonces elegido otro, y se repite el proceso. Por lo que el porcentaje de un fondo en particular en mi corpus varía significativamente a lo largo del tiempo.
- Después de que dejé de invertir en un fondo, puede que se han retirado algunos, todos o ninguno de los dinero. Y si es cierta, ya sea una pequeña fracción, o una grande. Y más de una transacción o de muchos.
- Soy reacio a aceptar una aproximación dada la irregular estilo de inversión que he mencionado anteriormente. Una aproximación puede ser de manera significativa. Así que no quiero aceptarlo a menos sé por cuánto se apaga. En otras palabras, voy a aceptar a los 8±1%, pero no del 8%.
Me tienen las declaraciones de los fondos conmigo. Cada fila tiene una fecha, un importe invertido o redimido, la NAVEGACIÓN como en esa fecha, el número de unidades compradas o redimido, la unidad, el equilibrio y la rupia de equilibrio. Tenga en cuenta que para cada fecha, sólo un fondo de la lista: si en Jan 2, tengo que invertir en el fondo a fondo sólo Una está en la lista de Jan 2. Si la siguiente inversión es en el fondo B, de 5 de Marzo, a continuación, sólo el fondo de B está en la lista para el 5 de Marzo.
Además de esto, también se puede encontrar el NAV para cualquier fondo como en cualquier fecha requerida.
