Entiendo que para un credit default swap (CDS), sus diferenciales de los CDS es el ritmo de los pagos que el comprador del CDS hace al vendedor en cada año.
También he oído hablar de "CDS tasa". Me pregunto cómo se define de manera general? Es lo mismo que los diferenciales de los CDS?
Gracias y saludos!
Un swap de incumplimiento crediticio es básicamente una forma de seguro que el comprador de decir, un vínculo, compra de una institución financiera, por ejemplo un banco, contra la fianza se va "mal" (no pagar en su totalidad).
Dicen que el valor del bono fue $1,000. Un banco puede cobrar una cantidad anual de $10 por mil si se sentía que el vínculo que tenía un poco menos de 1% de probabilidades de ir mal en el año que viene (porque el de $10 sería incluir una comisión). Si el comprador pagó $10 o 1% (el credit default swap rate), el comprador estaría comprando el derecho de volver a vender el bono al banco por $1,000, no importa lo que el vínculo era realmente vale la pena. Este sería el "swap." Y su objetivo sería proteger contra los credit default.
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