Hay muchos artículos de uso bootstrap estándar error al hacer la econometría.
Mi pregunta son:
¿por qué necesitamos bootstrap estándar de error?
cuando usarlo?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Normalmente, se utiliza el "bootstrapping" cuando no se puede derivar una fórmula para la varianza-covarianza de la matriz de su estimador. Dado que no tienen esta fórmula, usted puede obtener los errores estándar de los parámetros, por lo que su análisis econométrico es muy limitada. En estos casos, mediante bootstrapping es la única opción disponible. Esto es común en el complejo, no lineal y modelos.
Del mismo modo, usted no necesita de ellos para aquellos casos en los que puede derivar robusto, cerca de las fórmulas de forma para el estándar de errores (como en OLS, lineal o de datos de panel, modelos, o la mayoría de los modelos encontrados en la mayoría de los libros de texto). En este caso, usted ya tiene una fórmula que es asintóticamente eficiente, y de arranque sería redundante, y probablemente contraproducente si se hace incorrectamente.
Observe que el arranque está no sólo es útil para la obtención de los errores estándar de los parámetros. También puede bootstrap las pruebas completas. Por ejemplo, puede arrancar de Hausman test que compara RE versus FE. Para ir de esta manera implicaría una respuesta más larga.
Para una rápida y las manos-en la introducción, verificación de Cameron y Trivedi (2010), Capítulo 13.
