¿Cómo puedo determinar la fecha de vencimiento de un T-bill CUSIP?

Question

Es allí una manera de determinar un proyecto de ley del gobierno o de los bonos de la fecha de vencimiento por mirar a su CUSIP?

Por ejemplo, el CUSIP para NOSOTROS las letras del tesoro con un vencimiento de 12/1/11 es 9127953V1. Como usted probablemente sabe, los seis primeros caracteres de un CUSIP representar el elemento en cuestión (por ejemplo, NOS TBills); el último dígito de un código de corrección de error; el séptimo y octavo personajes son específicos a la madurez. Así que en este caso, "3V" mapas para 12/1/11.

¿Conoce el algoritmo que se utiliza para asignar los dos dígitos de código a una madurez? Puedo obtener la madurez de la mano a través de internet o Bloomberg pero preferiría tener un algoritmo, si es posible. Alguna idea?

Answer 1

CUSIP y códigos ISIN se emitió en los estados unidos por CUSIP Global de Servicios, de ejecución de S&P. Mientras que la estructura de datos sigue una cierta lógica, no hay manera de extraer la información importante sobre seguridad de la serie. Generalmente, usted tiene que confiar en un proveedor de datos para los datos específicos, tales como la fecha de vencimiento de un bono.

En el caso de los bonos del Tesoro de EE.UU., sin embargo, el Tesoro Directo del sitio web proporciona una base de datos de información relevante para todos los de seguridad, incluyendo la fecha de vencimiento y CUSIP. La base de datos cubre la seguridad emitido desde 1980.

También tenga en cuenta que una variedad de CUSIPs pueden ser asignadas a los títulos del Tesoro antes de su fecha de la subasta y posteriormente se transfieren a un "permanente" CUSIP. Por ejemplo, un estándar de bonos va a ir a tres subastas antes de alcanzar su tamaño completo. Para la facilidad de uso de los bonos serán emitidos temporal CUSIP antes de la subasta para diferenciar la subasta de bonos de la del resto de la expedición.

Answer 2

CUSIP Global Services da la siguiente explicación sobre los ingresos fijos:

El problema de identificación asignado a un emisor de valores de renta fija puede consistir de dos caracteres alfabéticos (AA etc.), uno alfabético letra seguida de un dígito (A2 etc.), o un dígito, seguido por un carácter alfabético (2A etc.), asignado en ese orden. Separado problema identificador asignado a cada tasa de interés y/o la madurez para cada uno de los emisión de bonos, por lo tanto una serie de bonos de 40 diferentes vencimientos es asignado 40 tema aparte identificadores-pero general, de las obligaciones de municipio que tenga la misma fecha de emisión, el ritmo y la madurez son normalmente se le asigna el mismo identificador independientemente de su propósito. El alfabético de la letra "I" y numérico "1", así como el alfabético "O" y numéricos de cero no son utilizados en la asignación de identificadores problema para valores de renta fija.

No existe ningún algoritmo, por desgracia. El Tesoro simplemente compras CUSIP números de Servicios Globales. No hay ninguna garantía de que el código va a ser un incremento con respecto a la edición anterior.

Así que usted está atascado con buscar los códigos de un proveedor de datos.

Answer 3

El NOS Teasury se pone fuera de un estado de cuenta Mensual de la Deuda Pública (MSPD), que contiene todos los Cusips para las actualmente en circulación de T-bills. Mediante la descarga de este archivo una vez al mes, usted siempre tendrá el hasta la fecha Cusip lista desde el propio emisor.

El MSPDs para el año en curso se puede encontrar en la Tesorería Directa MSPD. El actual (Finales de agosto de 2018) MSPD como un archivo de texto se puede encontrar aquí opdm082018.prn. También hay información histórica disponible.