La garrapata de recolección de datos

Question

Soy nuevo en esto. Estoy confundido sobre qué se compone de una garrapata de datos.

Tengo una plataforma de negociación en los que pude recopilar datos de los que cotizan en la bolsa de productos como de futuros y acciones. Mientras que estoy tratando de usar la plataforma para el comercio, creo que podría recoger los datos directamente de la plataforma. Los datos consisten de:

1. Todos los negociados cantidad + tiempo de transacción en el intercambio
2. Todos los cambios en la oferta de la cantidad, el precio de la oferta, preguntar la cantidad, el precio ask + tiempo en el que estos datos lleguen a mi equipo

Al referirse a algunos sitios web y la literatura con respecto a la garrapata de datos, no estoy seguro:

1. Es la garrapata de datos constan de 1 o 2, o la combinación de 1 y 2? Que datos debo construir mi modelo?
2. También, si estoy usando la combinación de 1 y 2, todas las ideas sobre cómo combinar las dos series como la marca de tiempo de 1 y 2 es diferente (hay un desfase de tiempo entre la cuota a tiempo y que los cambios de la oferta y demanda de la CANTIDAD reflejada en mi comp)

Gracias

Answer 1

Esto depende por completo de su estrategia específica del modelo.

Tick data generalmente no son sólo oficios, pero los cambios en la oferta y así. Usted puede ir un paso más allá y definir la garrapata de datos para las poblaciones como cualquier cambio en la oferta y en el conjunto de la orden del libro, no sólo la mejor oferta/demanda.

Respecto a su segunda pregunta, se puede tratar a los oficios simplemente como un campo de precio de mercado y el volumen negociado, eso es todo. Oferta/Oferta de los cambios que el uso de otros campos, tales como el precio de la oferta de cambio/precio de la oferta de cambio, la oferta de cambio de volumen, la oferta de cambio de volumen. Si usted administra toda la cartera de pedidos que usted necesita para administrar simplemente más campos de los que si varios libro de órdenes internas de cambio en la misma marca de tiempo.

En general te aconsejo que siempre trabajo fuera de los deltas, lo que significa que basta con mirar a los cambios de precios anteriores/volumen o algunos cambios en el uso del mercado de la oferta y de los precios de oferta. Esto reducirá el volumen que necesita para manejar de manera significativa. Los recursos de la CPU son siempre más barato que el de I/O recursos.

Answer 2

La frase de la garrapata de datos puede ser un poco ambiguo (para verificar lo que usted está consiguiendo la hora de comprar datos históricos). Supongo que la "garrapata de datos" sólo significa que el comercio de las garrapatas, número 1 en su lista. Número 2 sería llamado "bid/ask de datos" o "bid/ask garrapatas". Número 3, mencionado por Freddy, escucho llamado el libro de órdenes, o "mercado de datos de la profundidad".

Para tu segunda pregunta, grabar el momento de recibir el comercio de la garrapata de la notificación, y utilizar ese tiempo en su modelo. A continuación, el combinado de comercio/bid/ask de datos es consistente. (O utilizar la diferencia para calcular la latencia, y que restar de su oferta/demanda de datos de marcas de tiempo - que tiene la ventaja de que debe coincidir con el cambio oficial de datos, si necesita los datos de la revisión posterior).

Volviendo a tu primera pregunta, te sugiero que construir su modelo de comercio justo de la garrapata de datos inicialmente. Luego, cuando posteriormente se agrega en la oferta/demanda de datos tomará más de la CPU (mucho más de los datos a tratar), pero se pueden conseguir mejores resultados. O puede que no. (Hay un elemento de exageración en los precios bid/ask, y más aún en el mercado de los datos de profundidad, pero un comercio de la garrapata es tan real como que significa que alguien ha de poner su dinero donde está su boca).