Estoy buscando un servicio que sea capaz de proporcionar datos tick a tick en tiempo real (time&sales) para los contratos negociados en el Mercado de Valores Italiano (Borsa Italiana). El servicio debe proporcionar datos a través de una API que pueda integrar en mi propio código.
Esto es lo que he intentado hasta ahora:
eSignal
Los datos de ticks en tiempo real se muestran en el software pero no están disponibles a través del eSignal Formula Script (EFS). EFS solo maneja barras. También utilicé eSignal QLink, que se pretende ser un servicio adicional DDE mejorado que hace que sea rápido y sencillo descargar datos en tiempo real y continuos en sus hojas de Excel (http://www.esignal.com/development-tools/esignal_sdk_tools/qlink.aspx). Combiné QLink con mi propio script VBA para interceptar cambios en las celdas de Excel y almacenar los ticks en una base de datos. Descubrí que muchos ticks cercanos en el tiempo mostrados correctamente en la ventana de eSignal time&sales no son detectados por QLink.
Interactive Brokers
Para evaluar la calidad de los datos recibidos a través de reqTopMktData()
(https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/c/reqmktdata.htm) escribí una clase JAVA simple que lanza un reqTopMktData()
y maneja los eventos generados a través de callbacks tickPrice()
y tickSize()
. Los callbacks simplemente escriben los datos recibidos en un archivo.
Dejé que la clase se ejecutara durante un día y luego comprobé los ticks recogidos contra la ventana de tiempo y ventas de TWS. Sorprendentemente, encontré que muchos ticks que se muestran correctamente en la ventana de tiempo y ventas faltan en los datos recopilados. Parece que no todos los ticks se reenvían a tickPrice()
y tickSize()
.
Así que básicamente todavía no puedo encontrar un proveedor de servicios bueno y fiable de datos tick a tick en tiempo real para el mercado de valores italiano.
PD: Puedo proporcionar clases VBA y JAVA a solicitud.
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Esta es la respuesta del servicio al cliente de Interactive Brokers a mi consulta: "Desafortunadamente, la transmisión de Time & Sales a través de la API muestra solo hasta 4 actualizaciones por segundo (instantánea estándar de 250 ms). Mientras que el Time & Sales histórico en el TWS mostrará cada cambio. El Time & Sales histórico es exclusivo del TWS, no está disponible a través de la API."