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API de datos de ticks en tiempo real para el mercado de valores italiano

Estoy buscando un servicio que sea capaz de proporcionar datos tick a tick en tiempo real (time&sales) para los contratos negociados en el Mercado de Valores Italiano (Borsa Italiana). El servicio debe proporcionar datos a través de una API que pueda integrar en mi propio código.

Esto es lo que he intentado hasta ahora:

eSignal

Los datos de ticks en tiempo real se muestran en el software pero no están disponibles a través del eSignal Formula Script (EFS). EFS solo maneja barras. También utilicé eSignal QLink, que se pretende ser un servicio adicional DDE mejorado que hace que sea rápido y sencillo descargar datos en tiempo real y continuos en sus hojas de Excel (http://www.esignal.com/development-tools/esignal_sdk_tools/qlink.aspx). Combiné QLink con mi propio script VBA para interceptar cambios en las celdas de Excel y almacenar los ticks en una base de datos. Descubrí que muchos ticks cercanos en el tiempo mostrados correctamente en la ventana de eSignal time&sales no son detectados por QLink.

Interactive Brokers

Para evaluar la calidad de los datos recibidos a través de reqTopMktData() (https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/c/reqmktdata.htm) escribí una clase JAVA simple que lanza un reqTopMktData() y maneja los eventos generados a través de callbacks tickPrice() y tickSize(). Los callbacks simplemente escriben los datos recibidos en un archivo.

Dejé que la clase se ejecutara durante un día y luego comprobé los ticks recogidos contra la ventana de tiempo y ventas de TWS. Sorprendentemente, encontré que muchos ticks que se muestran correctamente en la ventana de tiempo y ventas faltan en los datos recopilados. Parece que no todos los ticks se reenvían a tickPrice() y tickSize().

Así que básicamente todavía no puedo encontrar un proveedor de servicios bueno y fiable de datos tick a tick en tiempo real para el mercado de valores italiano.

PD: Puedo proporcionar clases VBA y JAVA a solicitud.

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Esta es la respuesta del servicio al cliente de Interactive Brokers a mi consulta: "Desafortunadamente, la transmisión de Time & Sales a través de la API muestra solo hasta 4 actualizaciones por segundo (instantánea estándar de 250 ms). Mientras que el Time & Sales histórico en el TWS mostrará cada cambio. El Time & Sales histórico es exclusivo del TWS, no está disponible a través de la API."

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Zev Chonoles Puntos 133

No soy un experto en el tema, de hecho estoy buscando más información al respecto. Si quieres abrir una cuenta de trading con Fineco, ellos ofrecen el llamado PowerCell (https://help.fineco.it/it/600/2421.html), una plataforma de intercambio de datos que te da la capacidad de obtener datos en tiempo real directamente desde su plataforma de trading (PowerDesk). Sin embargo, no es un servicio gratuito.

Para ser honesto, nunca lo he probado, solo jugué con PowerDesk hace algún tiempo para comenzar a familiarizarme.

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Acabo de hablar directamente con el soporte al cliente de Fineco. Dijeron que PowerCell muestra datos "en tiempo real" en Excel, pero no hay forma de tener time&sales allí. Les pregunté sobre la definición de "en tiempo real", pero no tienen idea de lo que significa. Simplemente dijeron "ves datos que cambian como si estuvieras viendo el libro de órdenes en la página web". Así que luego pregunté '¿qué sucede si hay 10 ticks en un segundo? Por supuesto, la página web no se actualiza 10 veces cada segundo. ¿Veo las celdas de Excel que se actualizan 10 veces en un segundo?'. Una vez más, no tienen idea.

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@simonemainardi definitivamente una respuesta alentadora del "líder del mercado de la Borsa Italiana desde 2004" (fuente: fineco.it/es/public/trading). ¡Gracias por compartir tu experiencia de todos modos!

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dragonfly Puntos 1

IB solo te proporcionará datos de ticks si tienes una cuenta con ellos. depósito mínimo de 3k si eres menor de 25 años, de lo contrario 5k, así que supongo que no es una opción si solo planeas hacer un estudio.

Otras opciones son el descargador de ticks cuantitativos gratuito, que es muy bueno pero solo tiene las principales monedas e índices -> aquí está el enlace

También depende del tipo de contratos que estés buscando. Si solo quieres monedas, entonces FXCM tiene API con datos de ticks de monedas gratuitos y una cuenta demo gratuita que puedes encontrar aquí

Alternativamente, puedes intentar encontrar un broker italiano que se integre con MetaTrader4 y pueda proporcionar datos históricos. Algunos brokers de broma tienen depósitos mínimos tan bajos como 10-100$ + probablemente alguna tarifa mensual de datos. MT4 proporcionará integración de API para ti. - esto es solo forex por cierto.

Para otros tipos de valores, diría que tu mejor opción es un broker italiano con tarifas bajas y requisitos de depósito.

Para pruebas de estrategia fáciles e integración de API en C++ rápido, revisa Zorro

también revisa este post aquí

eso es lo mejor que puedes obtener de forma gratuita. buena suerte

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Gracias por tu tiempo. Sin embargo, como mencioné en la pregunta, IB no proporciona datos de ticks en tiempo real a través de la API. Además, los otros enlaces que mencionaste no ofrecen datos para el mercado de valores italiano. El descargador de ticks quant proporciona acceso a Dukascopy, que es solo FOREX. Lo mismo ocurre con fxcm. Como se especifica en el asunto de la consulta, estoy buscando datos de ticks en tiempo real del mercado de valores italiano. Por último, las pruebas de estrategia también están fuera del alcance de la pregunta.

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IB proporciona datos en tiempo real a través de API. Estoy usando Tradestation y planeo hacer el cambio a IB por esa misma razón.

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Directamente desde la documentación de IB: "los datos de tic a tic no se transmiten a través de ninguna tecnología API" fuente: interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/…

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ChristopheCVB Puntos 61

También puedes usar la API de Bloomberg.

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No estoy seguro de poder acceder a los datos de Bloomberg ya que no sería un cliente profesional/empresarial.

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No estoy seguro, también verifica Reuters o IDC Vantage point... generalmente los datos de tamaño de tick son mejores solo en Bloomberg.

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Bloomberg issue is the same for TR: they look for enterprise customers. IDC vantage is a web app: no API.

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