He estado utilizando el paquete tseries de R ( get.hist.quote ) para obtener las comillas históricas de varios índices de yahoo finance. Me interesan el DAX, el VDAX, el EB.REXX y el DJ UBS Commodity Index. Cuando intenté ampliar la ventana temporal para mis análisis, vi que todas las series temporales, excepto el DAX y el VDAX, están descatalogadas.
Mis preguntas:
1) ¿Saben por qué EB.REXX (el símbolo era REX.DE) desapareció en yahoo finance (ahora uso EB.REXX 10 años, REX0.DE, pero también está descontinuado) y por qué ya no puedo encontrar DJ UBS Cdty Index (símbolo: ^DJUBS)?
Utilizo un código como
require(tseries)
get.hist.quote(instrument="REX0.DE",start="2006-01-01",quote=c("AdjClose"),compression="d") get.hist.quote(instrument="^DJUBS",start="2006-01-01",quote=c("AdjClose"),compression="d")
pero ambas series terminan en la segunda mitad de 2012.
2) ¿Conoce alguna fuente de datos abierta compatible con R donde pueda obtener
- un índice de precios o de rendimiento de la deuda pública alemana o del núcleo de la UE (como eb.rexx)
- ¿un índice de precios o de rendimiento para materias primas amplias (como el DJ UBS Cdty Index)?
EDITAR: Empecé a probar getSymbols de la paquete quantmode .
- En google finance he encontrado INDEXDB:RXPG para EB.REXX e INDEXDJX:DJUBS para DJ UBS - ¿son estos los índices correctos? ¿Dónde puedo encontrar una descripción de los datos?
- El ejemplo tomado del manual -
getSymbols("MSFT",src="google")- funciona, pero lo que necesitaría para los datos del índice -getSymbols("INDEXDB:RXPG",src="google")- no ...
