Estoy haciendo una investigación para las pruebas de estrés en el riesgo de mercado. El proceso habitual que encontré para la prueba de escenarios es:
- Definir los factores de riesgo de la cartera
- Definir los escenarios deseados
- Variar los factores de riesgo y ejecutar los diferentes escenarios
- Interpretar los escenarios
Mi problema es que no sé cómo definir los factores de riesgo de una cartera. ¿Qué R funcionalidad que podría utilizar? Por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo para una cartera simple de divisas cuando considero la cartera: EURUSD , USDMXN , AUDUSD , USDJPY y USDKRW ?
Le agradezco mucho su respuesta.
0 votos
He votado por cerrar esto ya que pide interpretación de escenarios, algo abierto y subjetivo, todo lo cual, con el acuerdo de @Quantlbex, valida la eliminación.
0 votos
@kristine ¿Qué ha escrito Quantlbex aquí?
0 votos
@chrisaycock Todavía no he escrito aquí. Supongo que kristine se refiere a (parte de) la justificación que di para cerrar una de sus preguntas que era sobre conferencias y eventos de networking.
0 votos
@kristine En mi opinión, has entendido mal la pregunta ya que NO pide interpretación de escenarios. Pide la metodología para definir los factores de riesgo, una implementación de la misma en R, y los factores de riesgo para una cartera concreta todo lo cual no es subjetivo ni abierto. Como tal, no creo que la pregunta deba ser cerrada.
1 votos
@QuantIbex Gracias por la aclaración. Esa pregunta de la conferencia estaba totalmente fuera de tema, mientras que esta pregunta sobre los factores de riesgo me parece totalmente bien. Creo que Kristine está molesta por algo ya que votó por cerrar un montón de preguntas de golpe.