He estado observando los datos para que NOS de opciones de acciones.
En general, parecería que hay más interés abierto para llamar más que para poner, hay una razón la gente le gusta escribir más?
al mismo tiempo, algunas poblaciones han marcado relación de poner a la convocatoria abierta de interés (5:1 o 1:5), ¿por qué estas suceder? sería market maker ser bastante expuesto?
En general, parecería que hay más interés abierto para llamar más que para poner, hay una razón la gente le gusta escribir más?
En general, es más fácil para la mayoría de la gente para justificar una apuesta a algo que va arriba en lugar de ir hacia abajo cuando se habla de acciones y/o el mercado de valores. La psicología de los inversores es un tema muy amplio y hay un montón de información que se puede encontrar en los fundamentos de la misma con una simple búsqueda en google. Mientras que el dinero puede hacerse utilizando pone en una tendencia alcista casi tan fácilmente como las llamadas, esto no es algo que es considerado por la mayoría de los que buscan hacer una apuesta. Por esta razón, más contratos de opción de compra se negocian y se aferró a (Interés Abierto) más de lo que pone.
al mismo tiempo, algunas poblaciones han marcado relación de poner a llamar interés abierto (5:1 o 1:5), ¿por qué estas suceder? sería creador de mercado ser bastante expuesto?
Una alta proporción de la Llamada OI Poner OI (o viceversa) no dicen mucho. Usted podría considerar que una medida de la liquidez, especialmente si usted está buscando para hacer algo de gamma de comercio cerca de caducidad. La alta OI huelgas probable (pero no siempre, por ejemplo) tienen volumen decente debido a la gente que el ajuste de posiciones para evitar el pin de riesgo. Una excesivamente alta proporción podría ocurrir por un número de razones. Te voy a dar un ejemplo: Supongamos que yo tenía un 1M compartir su posición de capital en una acción que sólo los promedios de 1 millón de acciones negociadas por día y sé que tengo que salir de ella por el viernes que está cerca y también sé que me quieren aferrarse a ella siempre que puedo. Yo podría (1) vender las llamadas que están en el dinero para tratar de recoger un par de centavos de prima con la intención de que les permite obtener ejerce y por lo tanto la venta de mis acciones o (2) compra pone que son profundas en el dinero y el ejercicio de ellos en viernes cerca de deshacerse de mi stock (me gustaría comprar profundo en el dinero para evitar la compra de cualquier Theta). Si la llamada:poner OI relación era bastante incluso antes de eso, va a ser bastante sesgada porque después de mi nueva posición, pero esto no necesariamente se traduce en una mayor cantidad de liquidez o el volumen para que la huelga en la expiración. En realidad, será estancada y sin sentido a causa de mi intención de no comerciar con ellos y tener en caducidad para otros fines. Larga historia corta: es muy difícil obtener información a partir de estos datos que siempre significa algo.
Para un creador de mercado, la gran OI relación no tiene sentido. Cuando un creador de mercado está al otro lado de una llamada de comercio no necesariamente de cobertura con la oposición pone. Puede ser mucho más fácil continuamente de cobertura (siempre cambiante) inventario con la base de la equidad o de "equity swap".
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