¿Qué tipo de interpolación debería utilizarse en los modelos de perturbación de la tasa clave?

Question

Cuando se perturba una tasa clave para evaluar la sensibilidad del valor de la cartera, ¿qué tipo de interpolación es estándar? Un libro que estoy mirando dice lineal, pero esto me parece bastante poco realista y de real importancia para carteras de mayor duración o perturbaciones de menor duración. ¿Alguien está familiarizado con la literatura sobre el tema? Gracias.

Answer 1

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