El cálculo más rentable de arbitraje de órdenes en el mercado múltiples, con fijo y variable de las tasas

Question

Si tengo varios mercados (digamos 5, pero la solución debe ser genérico) comercialización de la misma acción/producto/lo que sea, y los mercados difieren en las tasas variables (que son en % del comercio) y la revisión de tarifas (que son en número absoluto de $ por orden del comercio), y supongamos que existe una oportunidad de arbitraje en más de 2 de los mercados, al mismo tiempo, ¿cómo se calcula el absolutamente más rentable de la secuencia de las órdenes de mercado? (el orden de los pedidos de materia)

La variable de tarifas no son un problema, pero la solución tasas de complicarse el algoritmo enormemente. Es este un vendedor ambulante tipo de problema? O, ¿hay algún papel en la que se aborda este problema.

Las tarifas podría ser algo como esto (que se muestra como ejemplo):

• 1º de mercado: $5 + 1 %

• 2º de mercado: $4 + 2 %

• 3er mercado: $0 + 5 %

• 4º de mercado: $10 + 0 %

• 5º de mercado: $3 + 3 %

Answer 1

¿Por qué no pueden ajustar sus precios en los libros por el precio variable, y luego restar el precio fijo fuera de la PNL a la hora de calcular que hasta?

Para el intercambio, con un 2% de cuota variable, un libro 98 de oferta de 100, de descanso que se ofrecen en $100 subiría a $102 y oferta de bajar a $96.04.

Nota evaluar su bra como lo haría normalmente y restar fuera de las tarifas fijas a partir de los correspondientes lugares.

Esto supone que la tarifa fija por transacción. Si el costo fijo es por unidad de volumen, entonces usted puede aumentar el libro como la variable cargos en su lugar.