Inferir la puja más alta y la más baja de preguntar de comercio de forex datos

Question

He comercio histórico de datos para cada una de las transacciones en una divisa de cambio, la cual incluye los siguientes datos:

• Vez que el comercio se hizo
• Cantidad, en Una moneda
• De los precios, en moneda B

También lo he usado para organizar los datos en forma de candelabro de datos para períodos, que incluye:

• El volumen de la moneda de Un
• Volumen en moneda B
• Precio bajo
• Precio de apertura
• El Precio De Cierre
• Alto precio
• Número de operaciones

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Cómo voy a ser capaz de utilizar los datos que tengo para inferir la oferta más alta o más baja, pregunte en un cierto punto en el tiempo? También, es allí cualquier manera voy a ser capaz de adivinar el volumen de la oferta alta/baja pregunte a los pedidos?

Esto no será una solución perfecta, porque no tengo acceso a históricos de la profundidad del mercado.

Answer 1

lo que usted está tratando de hacer no es recomendable, especialmente en el mercado de divisas.

aquí es por qué: - La propagación de los cambios en función de la hora del día y de la plataforma de negociación. - Mercado de divisas se basa en las comillas. Lo que ves no es lo que usted consigue. Esto también depende del agente que está utilizando. - Mercado de divisas cambia todo el tiempo; por lo tanto la propagación de hoy; puede ser diferente que el mismo día del año anterior.

Le sugiero que recopilar estadísticas sobre la propagación de la varianza; y utilizar el peor de los casos como una corrección de propagación para todos sus datos.

Usted no puede deducir el volumen en el mercado FX. También depende de la hora del día; y todas las cosas mencionadas anteriormente.