buen paquete de R para vectorizados opción de fijación de precios

Question

Estoy usando por ahora el paquete fOptions pero no permiten vectorizados cálculo de black76 precios y delta. El paquete que se puede utilizar para hacer que?

Como se nota por @Richard, yo podría usar a lapply, pero es en realidad un bucle en R, que es lento (al menos demasiado lento para mí). Estoy buscando un paquete que tiene un compilado de bucle, es decir, que proporciona un nativo vectorizados función.

Answer 1

Respondiendo a mi propia pregunta como podría ser útil para los demás. En realidad paquete fOptions está vectorizada. La única restricción (y el sentido) es que no se puede calcular al mismo tiempo, 2 diferentes griegos, o la mezcla de las llamadas y pone.

Así, suponiendo que se desea calcular la delta de un conjunto de pone, el código será el siguiente:

fOptions::GBSGreeks(Selection = "Delta",
                    TypeFlag="p",
                    S=c(100,100)+1:2, 
                    X=c(100,100), 
                    Time=c(0.1,0.2),
                    r=c(0,0), 
                    b=c(0,0), 
                    sigma=c(0.2,0.2))

que devuelve el mismo (que es la validación) como la salida de mapply:

mapply(FUN       = fOptions::GBSGreeks,
       Selection = c("Delta","Delta"),
       TypeFlag=c("p","p"),
       S=c(100,100)+1:2, 
       X=c(100,100),
       Time=c(0.1,0.2),
       r=c(0,0), 
       b=c(0,0), 
       sigma=c(0.2,0.2))

bueno...

Answer 2

si pones toda tu opción de los objetos en una lista, a continuación, puede utilizar lapply. Lea la documentación o simplemente thist post para más detalles.