Supongamos que se le da un perfil de pago arbitrario para la posición de vainilla europea (por ejemplo, mariposa). ¿Cómo se puede hacer un esquema de un perfil griego de segundo orden (es decir, un gráfico que muestre la dependencia de un griego con respecto al spot o al vol)? Me interesan las griegas de segundo orden más importantes, como Dvega/Dvol , Dgamma/Dspot , Dgamma/Dvol , Dvega/Dspot . El croquis debe mostrar correctamente, al menos, los signos y el valor relativo (es decir, los máximos y mínimos) del griego.
Respuestas
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shnozolla
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Si sus "opciones europeas de vainilla" se limitan a los pagos lineales a destajo, lo siguiente puede ayudar:
Observación: Supongo que está buscando una regla general para obtener los perfiles sin el uso de un ordenador.
Todos los pagos lineales a destajo pueden descomponerse en una suma de opciones digitales y opciones de compra con diferente nocional (posiblemente negativo) y strike. Así, puede aprender de memoria el perfil griego de estas dos y luego sumar geométricamente los perfiles según la descomposición de su opción vainilla.
Markus Olsson
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Utiliza un bolígrafo, papel, baja el bolígrafo hasta tocar el papel y empieza a esbozar tu intuición ;-)
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Si eso suena también En este caso, de forma simplista, se podría desplazar los volúmenes al contado o implícitos en un porcentaje o valor puntual y volver a calcular el impacto del desplazamiento, ya sea al contado o de otro modo, aplicar el desplazamiento a la solución de forma cerrada de las griegas que se intenta evaluar. Como se evalúa una opción básica y sus griegas esto debería ser un ejercicio bastante fácil.
