¿Cómo se puede calcular la capacidad de una estrategia a partir de datos históricos?

Question

¿Cuáles son algunas buenas maneras de estimar la capacidad de una estrategia a partir de datos históricos (incluyendo toda la profundidad de mercado)?

Obviamente, un enfoque ingenuo es lo que quieres de la estrategia vuelve a superar su impacto en el mercado. PBs principalmente a proporcionar a sus clientes institucionales con los paquetes de software que estimar el impacto en el mercado para grandes pedidos. Sin embargo, muchas de las estrategias únicas y más intrincado entradas/salida que la gran orden de compra y mantenimiento. Por otra parte, existen estrategias que son de baja capacidad y depende de la profundidad del mercado de los eventos, tanto de la que estoy suponiendo que requieren muy diferentes supuestos subyacentes que el impacto en el mercado los modelos que se usan para grandes pedidos.

Answer 1

Creo que el enfoque de todo este asunto, desde el extremo equivocado.

• Impacto de mercado es una gran función del tamaño de sus pedidos y por lo tanto usted no puede empezar a hacer lo que las estrategias de superar ciertos impacto en el mercado.

• En lugar usted debe empezar a pensar requiere regresa de riesgos asociados con la tolerancia. También definir el manejo prudente del riesgo de las reglas. De que los resultados de una idea aproximada del tamaño de trading usted está dispuesto a poner en riesgo.

• Después de definido claramente su riesgo/recompensa usted empezará a buscar que las clases de activos, mercado, periodos de mantenimiento, más probabilidades de satisfacer sus necesidades.

• Después de que usted afinar su estrategia de aproximación y de empezar a pensar acerca de las estrategias particulares.

• Y cuando hayáis hecho todo lo que empieza a pensar sobre el impacto en el mercado a sus órdenes como una función de todo lo anterior, además de su posición estimada tamaños.

Sin ninguna otra información sobre su final, me resulta imposible para que te ayuden. No estoy pidiendo cualquier cosa relacionada con la estrategia, pero es muy difícil hacer una conjetura si su particular estrategia esperado de la rentabilidad bruta exceda de transacción relacionados con los costos, incluyendo el impacto en el mercado. Rechaza a los voluntarios de cualquier otra información con una actitud condescendiente. Tal vez a otros a apreciar su enfoque particular para pedir ayuda más que yo.