Actualmente estoy comparando empíricamente las diferencias entre Markowitz y Kelly carteras. He calculado el Kelly de pesos para la planilla mensual de las observaciones a lo largo de 10 años para una muestra de 50 acciones del S&P 500. Sin restricciones, he recibido una muy apalancada Kelly cartera de pesos que suman 23, con una media de 85% y la sexual. desviación de 91%. Yo luego de apalancamiento de la cartera de manera proporcional y recibido el mismo de tangencia de la cartera con el mismo peso en la Media y la Varianza de la Optimización de caso. Yo estaba sorprendido por este resultado y quería preguntar si alguien sabe por qué esto podría ser el caso o hecho observaciones similares.
Estoy muy agradecido por cualquier tipo de consejo sobre este tema.
