¿Cómo puedo exportar datos de frecuencia intradiaria de Bloomberg y (cómo) es este procedimiento diferente al de las frecuencias más bajas?

Question

Para un proyecto de investigación, me gustaría trabajar con algunos precios de activos intradía. Ya he exportado con éxito los datos correspondientes a la frecuencia diaria, utilizando la API de Excel, pero de alguna manera esto no parece ser posible para los datos intradía. De nuevo, la exportación funciona perfectamente utilizando la API de Excel para cualquier frecuencia, excepto intradía.

He seleccionado tanto "barras intradía" como "ticks intradía" sin éxito. Al final encontré los datos como un gráfico, pero sólo puedo exportarlos como un archivo de imagen, lo que no ayuda.

¿Estoy haciendo algo mal o este tipo de datos no está disponible para su descarga? ¿Es posible que los datos intradía sólo estén disponibles para determinadas bolsas? Si es así, ¿cuáles son las posibles fuentes alternativas? ¿Podría ser un problema el hecho de que esté utilizando un terminal universitario? ¿Distingue Bloomberg entre diferentes licencias?

Answer 1

Ninguna de las respuestas anteriores ha mencionado el hecho de que Bloomberg admite una API con soporte para

• todos los principales lenguajes (C, C++, Java, Python, Perl -- e incluso Nodo y Haskell en GitHub),
• en todos los sistemas operativos pertinentes: Windows, Linux, OS X, Solaris.

Esto incluye el apoyo a los datos de ticks que se almacenan en una ventana móvil (es decir, desde hoy hacia atrás para un número determinado de días, IIRC este número es 140).

Ahora, el condiciones de uso son bien conocidos: por lo general, no está permitido sacar los datos recuperados de esta manera fuera de la máquina en la que se tiene la licencia. Es decir, no se pueden distribuir ni siquiera dentro de la oficina.

Pero para la pregunta concreta de "¿puedo acceder mediante programación a los datos de Tick de Bloomberg?", la respuesta es un claro "sí".

Editar: Así que ahora en el trabajo, aquí es un ejemplo rápido de dentro de un R sesión:

R> library(Rblpapi)
R> con <- blpConnect()
R> head( res <- getBars(con, "CLA Comdty"))
                     open  high   low close numEvents volume
2014-11-28 03:46:00 68.62 68.83 68.36 68.57      4960   6226
2014-11-28 04:46:00 68.56 69.33 68.49 69.05      8147  10356
2014-11-28 05:46:00 69.05 69.47 68.80 68.92      8757  11398
2014-11-28 06:46:00 68.90 69.31 68.80 68.98      6271   7642
2014-11-28 07:46:00 68.98 69.62 68.88 69.27     12022  14963
2014-11-28 08:46:00 69.27 69.59 69.01 69.33     23881  28821
R> 

Lo he configurado para utilizar la mayoría de los valores por defecto:

• barras horarias, que pueden cambiarse a cualquier múltiplo de minutos
• hora de inicio y finalización derivadas de la hora actual (que eran las 8:33 cuando lo ejecuté)
• un contrato determinado (aquí se utiliza el contrato frontal de petróleo crudo, que ha sido noticia durante la noche)
• atributos de conexión por defecto

devolviendo un xts e implementado como una simple envoltura alrededor de la API de C++.

Answer 2

La respuesta a tu pregunta depende probablemente del tipo de valor del que quieras consultar los datos, de su proveedor (no de Bloomberg, el proveedor original) y de tu licencia con Bloomberg.

No recuerdo no tener acceso a los datos intradía, pero sí recuerdo tener un historial limitado seguro (más datos implicaban más comisiones por lo que recuerdo).

Pero en general, el comentario de @rhaskett es realmente lo mejor que podemos aconsejar, sólo hay que utilizar la ayuda de Bloomberg. Ellos sabrán (o descubrirán lo que está mal) y si no pueden ayudarte entonces hay pocas posibilidades de que nosotros podamos.