Estoy tratando anualmente los cuatro momentos basado en una cadena de diarios devuelve (continuamente combinado) durante 11 años.
Las fórmulas para el annualization de la media y la desviación estándar encontré, pero por desgracia las fórmulas de la asimetría y la curtosis y la manera de aplicarlos no.
¿Alguien puede ayudarme? Me gustaría que se agradece un montón!
En mi opinión, usted tiene dos opciones:
Calcular la rentabilidad anual del diario devuelve lo que usted tiene - creo que está muy claro cómo. Posteriormente calcular las estadísticas sobre estos $11$ de puntos de datos. Cuando miro tu comentario anterior, esto podría ser lo que usted quiere lograr. Entonces usted tiene la ex-post de las estadísticas de los datos. El inconveniente es que $11$ puntos de datos no son muchos, y el error de su estimador es bastante grande.
El otro enfoque que la mayoría de la gente hacer es utilizar los datos en una frecuencia más alta (por ejemplo, diaria, semanal o mensual) y, a continuación, aplicar la escala de las reglas que se mencionan en Bob Jansens comentario. Con el fin de evitar cualquier espurias auto-correlaciones que podrían resultar de las horas de negociación y efectos similares a menudo una frecuencia más baja que a diario se utiliza - por ejemplo, semanalmente si no han sido recogidas a que muchos de los puntos de datos, sin embargo, o mensual. En tu ejemplo yo uso mensual de datos y, a continuación, aplicar la escala reglas con $n=12$.
La asunción de este enfoque es que su semanales/mensuales devuelve son fijos e independientes (en realidad un poco menos se supone, pero esto sería ir demasiado lejos).
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