Al realizar la prueba de cointegración de Johansen para 2 series temporales (el caso simple), debe decidir el desfase que desea utilizar. Realizar la prueba para distintos niveles de retardo arroja resultados diferentes: para algunos niveles de retardo se puede rechazar la hipótesis nula, pero para otros no.
Mi pregunta es ¿cuál es el método correcto basado en los datos de entrada para decidir qué retraso debo utilizar?
Si utiliza la caja de herramientas Spatial Econometrics de Matlab, puede utilizar la función lrratio, que implementa una secuencia de pruebas de este tipo comenzando con un retardo máximo (especificado por el usuario) hasta un retardo mínimo (también especificado por el usuario). (más información en http://fmwww.bc.edu/ec-p/software/matlab/mbook.pdf )
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
