Estoy en la posición para calcular un no-paramétrico de la volatilidad del estimador para 15 y 30 minutos en intervalos de la ESPÍA. Tengo los datos muestreados en segundo de la resolución. Sin embargo, he comprobado un montón de papeles, pero, tal y como yo lo entendí, todos los modelos propuestos son únicamente aplica para medir la volatilidad diaria. Todos los de la propuesta de los núcleos o submuestreo de metodologías para lidiar con la microestructura de ruido y/o saltos se estima que para obtener la volatilidad diaria. ¿Cómo puedo estimar un sólido se dio cuenta de la volatilidad medida para la declaró intradía frecuencias?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Chris
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191
Mira el siguiente paquete de R:
https://www.rdocumentation.org/packages/highfrequency/versions/0.4?
Creo que tiene todas las herramientas que usted necesita y con buenas referencias a los documentos y la metodología.
