Qué libro de estadística y álgebra lineal necesito antes de leer ¿Econometría de Hayashi?
El libro de álgebra lineal básica parece demasiado simple para la parte de álgebra lineal, y la inferencia estadística de Casealla carece de detalles o es demasiado básica para la parte estadística
El Álgebra lineal no debería preocuparte, es sólo álgebra lineal básica más familiarizarse un poco con diferenciación de vectores y matrices (y para algunos capítulos, visualizar el Producto Kronecker ). Hayashi se extiende en escribir explícitamente matrices de gran tamaño, lo que prácticamente no tiene precedentes (véase, por ejemplo, las páginas 267, o 288), algo que a la larga facilita la comprensión -siempre que no se retroceda ante una matriz de media página de tamaño, pero realmente mira en él.
Lo que realmente debe ir despacio sobre es Hayashi notación que no es estándar en muchos lugares. Así que no esperes entender a través de la notación familiar . Prepárate para ello y "lee" con atención cada símbolo y su función. La incomodidad de muchas personas con este libro se debe a la notación, pero no se dan cuenta.
En cuanto a la Parte de estadísticas : En Econometría, dado que tratamos casi siempre con datos observacionales no experimentales, una gran parte de la Estadística (originada normalmente en la Bioestadística) no entra realmente en escena. Por ejemplo, aparte de demostrar que, bajo ciertas condiciones, el estimador OLS es el mejor insesgado linealmente, no verá mucho sobre los temas de estimación de varianza mínima o estadística suficiente. Ni siquiera se habla de la familia exponencial de distribuciones ni del concepto de modelos lineales generalizados. Además, en las pruebas de hipótesis estadísticas prevalece el espíritu de Fisher (que rezuma el aparato de Neyman-Pearson), lo que significa, entre otras cosas, que cuestiones como la "potencia de la prueba" no se consideran tan a menudo.
Además, la "econometría frecuentista", que es la que presenta Hayashi, es bastante más ligera que la econometría bayesiana en cuanto al álgebra de variables aleatorias y la teoría de la probabilidad.
Lo que realmente importa es una buena familiaridad con básico Teoría asintótica y procesos estocásticos (para la parte de series temporales). Aunque Hayashi en la mayoría de los casos se limita a exponer resultados, proporcionando referencias para las pruebas, sin embargo sería bueno sentirse cómodo con los resultados y propiedades asintóticas, porque en la mayoría de los casos, será todo lo que posean sus estimadores . Para esta parte, abogaré una vez más por el libro de A. Spanos, Teoría de la probabilidad e inferencia estadística - Modelización econométrica con datos observacionales . Es un libro valioso, haya o no hayaashi. Es Estadística pensando en el estudiante de posgrado de Econometría.
En caso de que quiera material más específico sobre series temporales, Hamilton's Análisis de series temporales sigue siendo una referencia estándar.
Por último, en cuanto a Econometría de raíces unitarias y cointegración El tema es intrínsecamente avanzado, y creo que Hayashi ha hecho un buen trabajo recopilando y presentando lo más básico.
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