Estoy interesado en etapas múltiples problemas de optimización. ¿Hay alguna buena R paquetes de alrededor de resolver estos problemas a lo largo del tiempo? Yo no soy en absoluto un experto en ella, así que tal vez alguien sabe de un buen papel / notas de la conferencia para empezar? Sé clásica de la optimización (optimización lineal, convexo optimiziation etc) pero nunca he tenido que lidiar con la optimización a lo largo del tiempo. Cualquier referencia teórico, y con respecto a la aplicación son muy bienvenidos. Sé que esta es una pregunta general, pero esto es debido a mi (aún no) obtenido el conocimiento. Si además es necesaria una aclaración estoy feliz de compartir thix. Muchas gracias de antemano
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Tomemos por ejemplo el siguiente papel, no tenemos un problema de optimización de la forma:
$$\max \sum_{i=1}^{n+1}r^L_ix_i^L$$
tal que
$$ x^l_i=r^{l-1}_i x_i^{l-1}-y_i^l+z^l_i,\hspace{2 pt} i=1,\dots n,l=1,\dots,L$$ $$ x^l_i=r^{l-1}_{n+1} x_{n+1}^{l-1}+\sum_{i=1}^n(1-\mu^l_i)y_i^l-\sum_{i=1}^n(1+\nu_i^l)z^l_i$$ $$y^l_i\ge 0,\hspace{2 pt} i=1,\dots n,l=1,\dots,L$$ $$x^l_i\ge 0,\hspace{2 pt} i=1,\dots n,l=1,\dots,L$$ $a$z^l_i\ge 0,\hspace{2 pt} i=1,\dots n,l=1,\dots,L$$ donde unos $x_i^l$ es el valor (en dólares) de un activo $i$ en vez de $l$, $r_i^l$ es el retorno de los activos, $y^l_i$ y $z^l_i$ son la cantidad de activo vendido y comprado. $\mu^l_i $ y $\nu_i^l$ ha también económico interpretación, pero no son tan importantes para la pregunta. Suponiendo que todo es determinista, podemos resolver este problema con los puntos del interior / el método simplex, ya que es un "simple" LP. Sin embargo, la teoría que estoy buscando debe darme ideas si es óptima para resolver en cada momento $l$ el subproblem (maximizar $\sum_{i=1}^{n+1}r^l_ix^l_i$ virtud de las correspondientes restricciones o no es esto una buena idea. He oído / leído que se podría resolver este tipo de problema con estocásticos programación, pero todavía estoy interesado en saber cómo subdividir (si es posible) este tipo de problemas.
