Quant/Stat Factor Performance Website/Distribución?

Question

¿Alguien sabe de algún sitio web, distribución (pública o privada) o publicación decente de factores cuánticos/estadísticos que siga el rendimiento de "muchos" de los factores cuánticos/estadísticos tradicionales? Con esto quiero decir que muestren el rendimiento diario, semanal o mensual de suficientes factores tradicionales para tener una idea general de lo que está funcionando últimamente/ha estado en tendencia durante mucho tiempo/etc. (por ejemplo, las estrategias de reversión de 3 días funcionaron bastante bien las últimas dos semanas y las estrategias de bracketing de apertura/cierre fueron aplastadas el mes pasado).

He visto la distribución ocasional de un banco que mostrará un puñado de factores que ejecutan sobre una base trimestral / anual, y Bloomberg tiene alguna funcionalidad (por ejemplo. BTST) que deja mucho que desear, pero tengo que imaginar que hay algo más sistemático/de código abierto por ahí, especialmente con el (lento) aumento de más servicios de backtesting basados en la nube, ya que lo que estoy buscando realmente sólo requiere que alguna persona/grupo haya codificado suficientes factores en una plataforma y un informe simple en la parte superior. (La calidad de los datos no es demasiado crítica, pero, naturalmente, cuanto más defectuoso menos útil).

¿Algún consejo?

¡Se agradece mucho a todos! Por supuesto que voy a publicar cualquier cosa que encuentre también.

Answer 1

¿Has mirado la página web de Kenneth French o la biblioteca de datos de AQR? Hacen un buen trabajo de seguimiento de los clásicos.

Si lo que se busca es contenido de pago, como el que se señala a continuación, hay muchos proveedores que proporcionan esos datos, aunque la mayoría de ellos son para clientes institucionales: mira factset, s&p capital iq, thomson reuters starmine, qsg, apt. También Barra y Axioma. Se trata de un producto muy comercializado en este momento.

Answer 2

Yo uso Cartera123 . Se trata de una plataforma de investigación y negociación de acciones centrada en Norteamérica y dirigida a los inversores minoristas. Dispone de herramientas para la investigación y el seguimiento de factores, el diseño y la comprobación de sistemas, el cribado, el seguimiento del rendimiento, la simulación de carteras e incluso la negociación de algoritmos en directo. Algunos usuarios siguen las estrategias de otros, otros adaptan sistemas ya existentes, mientras que los usuarios más avanzados pueden definir sus propios sistemas. La atención se centra en la renta variable norteamericana (EE.UU. y Canadá) y en los fondos cotizados (ETF), pero hay herramientas adicionales para la investigación de macrofactores y el back-testing.

Uno de los principales argumentos de venta es que los datos fundamentales de las empresas, procedentes de S&P Capital IQ, son de calidad institucional y están diseñados para realizar pruebas puntuales. La calidad de los datos marca una gran diferencia a la hora de mitigar el sesgo de retrospección y supervivencia. Los datos fundamentales de primera calidad son también, posiblemente, mucho más ricos en alfa que los datos fundamentales de las materias primas.

La configuración de un sistema de seguimiento de los factores de producción puede suponer más trabajo que un cuadro de mandos preconfigurado. Pero en unas pocas semanas, usted podría diseñar fácilmente su propio sistema de seguimiento para una serie de factores y utilizando una serie de herramientas. Y también podría encontrar algo único y, por lo tanto, ser capaz de defenderse de la eficiencia del mercado durante más tiempo que muchos otros factores cuánticos más conocidos.

Hay una gama de tipos de usuarios y precios. La afiliación básica está pensada para que el usuario pueda seguir a otros y juguetear con las ideas. La afiliación premium permite acceder a herramientas más avanzadas, a un mayor repositorio de sistemas y a períodos de prueba más largos.

Además, +1 a las sugerencias de @Cristina-Dima sobre Quantopian y Quantpedia. Quantopian es más bien un competidor de Portfolio123, mientras que Quantpedia es, sin duda, un complemento; yo la utilizo con frecuencia para generar ideas.