Para la Fama-modelo francés necesitamos SMB (pequeño[capitalización de mercado] menos grande) y HML (alta[book-to-market ratio] minis baja). Quiero calcular diario alfa en tiempo real, pero el problema es cómo obtener estos valores.
¿Hay algún punto de referencia para este valores o tengo que conocer a todo el mercado y calcular estos valores manualmente?
¿Bloomberg o algún otro servicio de proporcionar este tipo de datos?
Toda la Fama-francés de datos se puede descargar aquí:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
y, en particular, a diario RMRF, SMB y HML los datos se pueden descargar aquí:
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip
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