¿Qué métodos se pueden aplicar para determinar la volatilidad de la estrategia de uso de un rodillo de la ventana? El uso normal de desviación estándar podría sesgar los resultados, como las ganancias de estar altamente correlacionados. Aunque, después de leer varios documentos donde un rodillo de la ventana se aplica, no he visto uno menciona nada acerca de ella. Es porque no es necesario o es "demasiado simple"?
Rodando ventana simplemente me refiero a que, por ejemplo, la estrategia es probado durante un período de 6 meses, luego se enrolla hacia adelante 1 mes y a partir de ahí probado durante un período de 6 meses, etc.