SEC 13F Lista de Seguridad ha incorrecto CUSIP números?

Question

Estoy construyendo la base de datos de 13F sec.gov las formas con 13F listas de seguridad (http://www.sec.gov/divisions/investment/13flists.htm). Junto con las comprobaciones de integridad.

He implementado CUSIP dígito de verificación del algoritmo para comprobar si estoy recibiendo correcta CUSIP números y no se juega nada, mientras que el análisis de los archivos Pdf.

He encontrado que la mitad de CUSIP números en 13F Listas de Seguridad son incorrectos, de suma de dígitos es diferente de la calculada por el algoritmo de suma de comprobación (algoritmo se describe a continuación: http://en.wikipedia.org/wiki/CUSIP#Check_digit_pseudocode).

Por ejemplo, tomar la 3ª página de http://www.sec.gov/divisions/investment/13f/13flist2014q3.pdf donde usted puede encontrar la línea:

D18190 90 8 DEUTSCHE BANK AG CALL

Leemos CUSIP de la línea como D18190908. Ahora, compruebe esto contra disponible en línea CUSIP validador (es decir: http://www.topyields.nl/validate-cusip.php) y tendrás que esta CUSIP no es válida!

Desde algoritmo estoy recibiendo de suma de dígitos es igual a 6 entonces CUSIP debe obtuvo como D18190906. Marque esta modificado CUSIP contra validador on-line y verás la sustitución de 8 con 6 hace CUSIP válido.

He hecho un poco más de investigación para comprobar si no es algo de un error en tiempo y encontró que el 50% de CUSIPS en los 10 más recientes 13F Listas de Seguridad no son válidos de la misma manera como se describe en el ejemplo.

Se ha enfrentado este problema? Qué hay de malo con 13F Listas de Seguridad?

Answer 1

Me he topado con este problema. No puedo encontrar ninguna documentación oficial, pero el problema surge porque la SEC hace CUSIPs para todas las opciones de la lista.

Esto se hace tomando los primeros 6 dígitos de la base de la equidad (lo cual tiene sentido, ya que esto representa el emisor, que debe ser el mismo para las acciones y la opción) y, a continuación, durante el 7º y el 8º dígito, utiliza el 90 por llamadas y 95 para la pone. A continuación, utiliza los 9 dígitos de la acción subyacente como el 9no dígito para la opción, que es la razón por la suma de comprobación no funciona.