Configurar OvernightIndex Quantlib

Question

De alguna manera estoy luchando en mi antigua pregunta sobre la configuración de un índice Overnight en QuantLib (ver pregunta: Pregunta antigua ). Lo que no entiendo es cómo puedo configurar el curve_handle :

index = OvernightIndex("EONIA", 0, EURCurrency(),
                       TARGET(), Actual360(), curve_handle)

Tengo un conjunto de datos para el Sonar de Índice Nocturno de Singapur. No sé cómo configurar ahora el curve_handle en mi ejemplo de abajo marcado como xxxxx . Creo que puedo dejarlo como se muestra a continuación. El código es el siguiente:

import QuantLib as ql

todaysDate = ql.Date(10, ql.December, 2017)
ql.Settings.instance().evaluationDate = todaysDate

calendar = ql.Singapore()
dayCounter_Act365 = ql.Actual365()
settlement_days_sonar = 2

SGD_SONAT_OIS = ql.OvernightIndex("SONAR", settlement_days_sonar, ql.SGDCurrency(), calendar, dayCounter_Act365)

#--------------------------------------------------------------------
# Discounting curve
#--------------------------------------------------------------------

# setup DepositRateHelper for 0-1 days
helpers_disc = [ql.DepositRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate/100)),
                                     ql.Period(1,ql.Days), fixingDays,
                                     calendar, ql.ModifiedFollowing, False, ql.Actual365())
            for rate, fixingDays in [(0.081, 0)]]

# Overnight Index Swap rate
# setup OISRateHelper for 1,2,3 weeks and 1 month
helpers_disc += [ql.OISRateHelper(settlement_days_sonar, ql.Period(*tenor),
                                  ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate/100)), SGD_SONAT_OIS)
            for rate, tenor in [(0.0713, (1,ql.Weeks)), 
                                (0.0688, (2,ql.Weeks)),
                                (0.0663, (3,ql.Weeks))]]

# OIS quotes up to 30 years
# setup OISRateHelper from 1 months to 30 years
helpers_disc += [ql.OISRateHelper(settlement_days_sonar, ql.Period(*tenor),
                                 ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate/100)), SGD_SONAT_OIS)
            for rate, tenor in [(0.0656, (1,ql.Months)), 
                                (0.0613  , (2,ql.Months)),
                                (0.06 , (3,ql.Months)),
                                (0.0563 , (4,ql.Months)),
                                (0.055  , (5,ql.Months)),
                                (0.0538 , (6,ql.Months)),
                                (0.3356 , (9,ql.Years)),
                                (0.3806 , (10,ql.Years)),
                                (0.4938 , (12,ql.Years)),
                                (0.6888 , (15,ql.Years)),
                                (0.965 , (20,ql.Years)),
                                (1.1081 , (25,ql.Years)),
                                (1.1831, (30,ql.Years))]]

sonar_curve = ql.PiecewiseLogCubicDiscount(date, helpers_disc, ql.Actual365())
sonar_curve.enableExtrapolation()

Answer 1

Puedes dejarlo fuera durante el arranque de la curva. En ese contexto, el índice sólo se utiliza para pedir sus convenciones.

Más tarde, si quiere prever las fijaciones de los índices, puede inicializar un asa con la curva que se ha fijado y pasarla al índice.