Dimensionamiento de la posición en la negociación algorítmica

Question

Buenos días, tengo una pregunta, respecto al tamaño de las posiciones en el trading algorítmico.

Tengo una estrategia que cada día genera señales de compra o venta de posiciones en diferentes valores. Estoy buscando pistas y consejos para gestionar y optimizar el tamaño de las posiciones de mi estrategia, ¿dónde puedo empezar mi investigación?

Lo he intentado con la gestión de carteras y la gestión de riesgos, pero suelen referirse a un escenario diferente.

Tenga en cuenta que mantengo estas posiciones durante unos 20 días y que las señales no están distribuidas uniformemente en el tiempo. Por ejemplo, puede tener 20 señales en un día y cero señales durante una semana.

Gracias

Answer 1

Si ya tiene una estrategia que genera posibles posiciones largas y cortas, puede consultar el capítulo 10 del libro de Marcos López de Prado Avances en el aprendizaje automático financiero . Describe una serie de estrategias que incluyen un enfoque presupuestario en el que sólo se basa en el número de posiciones largas y cortas concurrentes para optimizar el tamaño de la posición. Si se tiene la probabilidad o la confianza en una posición concreta, también se puede utilizar para derivar el tamaño de la posición (lo que él denomina enfoque de metaetiquetado).

He creado un Jupyter Notebook que implementa sus estrategias de dimensionamiento y ejemplos aquí . Forma parte de un proyecto más amplio realizado por varias personas para aplicar y continuar el trabajo de De Prado, y el tamaño de las apuestas se publicará como parte de una actualización del Paquete mlfinlab Python

Answer 2

Hay que considerar seriamente el uso de la construcción de carteras, al menos a efectos de gestión del riesgo. Para empezar, debería hacer un "backtest" del riesgo que está asumiendo con su actual "estrategia proporcional". Lo que hubiera sido:

• la volatilidad de su cartera (es decir, sus posiciones agregadas) en el pasado?
• ¿tu máxima pérdida (max draw down) en el pasado con esta estrategia?
• etc.

verás que es una función de:

• el coeficiente de proporcionalidad que haya elegido
• la volatilidad de los valores en los que está tomando posiciones
• las correlaciones entre sus posiciones

La construcción de la cartera consiste simplemente en ajustar el coeficiente a las otras dos cantidades, basándose en una estimación fiable de las volatilidades y la covarianza. Realmente hay que hacerlo.

Answer 3

¿Por dónde puedo empezar mi investigación?

La búsqueda de documentos de asignación de activos y de construcción de carteras dará resultados mucho mejores. A continuación se presentan algunos documentos que pueden resultarle interesantes para empezar:

Tamaño óptimo de las operaciones en un juego con probabilidades favorables: el mercado de valores

Un enfoque cuantitativo de la asignación táctica de activos