Es relativamente fácil estimar los parámetros de un proceso autorregresivo $AR(p)$ proceso. ¿Cómo puedo hacer con un movimiento promedio de $MA(q)$ proceso?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
La estimación de $MA(q)$ modelos es significativamente más difícil de $AR(p)$ modelos. Eviews, MATLAB y R pueden usar varios algoritmos que se basan en alguna forma de estimación de máxima verosimilitud. Usted puede mirar el código fuente de MATLAB y R o de la excelente Eviews documentación.
Sin embargo, yo recomiendo en contra de rodar sus propios desde eficiente y probado de los algoritmos están ampliamente disponibles.
Para los interesados, este documento se describe el método (con código) que utiliza el R arima paquete. Usted puede ver en el resumen el método es bastante complicado.
