Es relativamente fácil estimar los parámetros de un proceso autorregresivo AR(p) proceso. ¿Cómo puedo hacer con un movimiento promedio de MA(q) proceso?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
La estimación de MA(q) modelos es significativamente más difícil de AR(p) modelos. Eviews, MATLAB y R pueden usar varios algoritmos que se basan en alguna forma de estimación de máxima verosimilitud. Usted puede mirar el código fuente de MATLAB y R o de la excelente Eviews documentación.
Sin embargo, yo recomiendo en contra de rodar sus propios desde eficiente y probado de los algoritmos están ampliamente disponibles.
Para los interesados, este documento se describe el método (con código) que utiliza el R arima paquete. Usted puede ver en el resumen el método es bastante complicado.
