Estudio de comportamiento de las cuentas no contractuales

Question

Necesito llevar un estudio de comportamiento de cuentas no contractuales para un banco. El objetivo es estimar ratios core/non core y luego buckearlos y ftparlos. ¿Alguna receta por dónde empezar? Tengo 3 años de datos históricos, saldos de cierre diarios. De lo que he buscado en Google entiendo que necesito algún tipo de segregación estacional vs tendencia de crecimiento. Pero sólo directrices, nada en particular. Representados visualmente, mis datos tienen (por ejemplo, las cuentas corrientes) un fuerte sesgo estacional, con máximos en las temporadas bajas y mínimos en las temporadas festivas ;)). ¿Cómo aislarlo? ¿Cómo calcular entonces la verdadera relación núcleo/volátil?

Answer 1

Aquí está uno de los más fáciles formas de valorar un libro no contractual. 1.Obtenga su línea de tendencia. Utilizando medias móviles suaviza los datos para eliminar el sesgo estacional. Selecciona la línea más recta que muestre la tendencia de crecimiento. 2.Encuentre su valor extremo (VE) percentil basado en el intervalo conf. elegido. 3.Calcule la relación entre el VE y su línea de tendencia para cada punto de datos. Esto es esencialmente su ratio de volatilidad. 4.Ponga la parte volátil en el cubo más corto, el núcleo en el tractor seleccionado más largo. Puntos: Cuanto mayor sea el intervalo conf. mayor será la relación volátil. También acortará la duración del libro. Para la sensibilidad de las tasas debe utilizar los dos componentes por separado. Espero que esto ayude