Tengo datos de series de tiempo para los distintos activos y que transformo a crear diversas características. Me han enmarcado el problema como una tarea de clasificación donde yo intento de predecir, ya sea positiva o negativa se mueven por encima de un cierto umbral.
Ejemplo: Si el siguiente n día rendimientos están por encima del umbral de la etiqueta como un uno. Si está por debajo del umbral de un -1. Si el umbral no se alcanza luego de un 0. (Esto está en línea con gran parte de lo que veo en la literatura)
En esta etapa sólo he investigado un clasificador SVM pero me pregunto si hay modelos más apropiados a utilizar? Si alguien familiarizado con la literatura podría por favor me apunte a un par de modelos que son comunes en las previsiones financieras de la serie de tiempo, que sería genial!
Una idea que he tenido es el HM-SVM modelo de arquitectura, estoy poniendo más caliente? Hay modelo específico trucos?
