En el proyecto de capítulo sobre los fondos de cobertura de su próximo libro, Andrew Ang postula el amanecer de un nuevo factor de fondos (p. 35 y ss.), es decir, los fondos que se dirige directamente a factores como la volatilidad en el valor de crecimiento, tamaño, velocidad, etc. y dar a los inversores acceso directo a factor de la prima de riesgo mucho más barato.
Por otro lado, el Wall Street Journal informa de que Russell Investments sólo cerró comparables a los vehículos de inversión (factor de ETFs).
Mi pregunta
¿Sabe usted de cualquier inversión factor de índices/Etf/fondos y/o de las actividades en curso que van en esa dirección y se pondrá en marcha en el futuro previsible? Estos no necesitan ser restringido a los estados unidos, yo también estoy interesado en las actividades de todo el mundo.
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Estoy especialmente hablando de los siguientes primas de riesgo (principalmente, pero no exclusivamente en renta variable, renta fija, derivados):
- Llevar
- "Curva" o "plazo premium"
- Tamaño
- Valor
- De tendencia y Momentum
- Liquidez
- La volatilidad de los
Para una buena visión general ver: Sistemática de las Primas de Riesgo a Través de Clases de Activos
