¿Cómo calcular la rentabilidad y el VaR diario de una posición en divisas?

Question

Tengo una cuenta de trading en Forex con una divisa base USD. Tengo una posición en EUR/JPY y me gustaría estimar mi VaR diario. Si calculo los rendimientos de EUR/JPY utilizando los precios históricos, esta no sería la forma correcta de hacerlo, ya que me daría rendimientos en JPY que necesitan ser convertidos posteriormente a USD.

¿Cuál es la forma correcta de calcular el VaR y los rendimientos subyacentes?

Answer 1

1. Aplique su estrategia de negociación a la historia.
2. Convierta el capital de la cuenta a USD aplicando los tipos históricos de USD/JPY.
3. Calcule el VAR/retorno como de costumbre.

Recuerde que el VAR calculado de esta manera subestimará el impacto de los eventos extremos: es decir, un VAR del 95% le devolverá un mínimo de lo que puede perder en días de negociación del 5%.